【雜志簡介】

　　《應用概率統計》是一個中國數學會概率統計學會主辦的全國性學術刊物，主要刊登概率論與數理統計的理論和應用兩方面有創造性的學術論文，最新成果的綜合報告，并選登高校教學、應用成果簡報等方面的文章。

　　雜志主編為中國科學院院士馬志明研究員。本刊是中國自然科學數學類核心期刊, 為中國數學會概率統計學會會刊，其宗旨是反映我國概率統計基礎理論和應用研究的學術水平，大力促進我國概率統計的應用研究，發展概率統計的新方法，推廣概率統計方法的應用成果，為經濟建設服務。

　　【收錄情況】

　　國家新聞出版總署收錄

　　該刊被以下數據庫收錄：CBST 科學技術文獻速報(日)(2009)、中國科學引文數據庫(CSCD—2008)

　　核心期刊：中文核心期刊(2008)、中文核心期刊(2004)、中文核心期刊(2000)、中文核心期刊(1996)、中文核心期刊(1992)

　　【欄目設置】

　　主要有綜合報告、學術論文、應用研究、應用簡報、教學研究、學術活動報道、書評、新書介紹等欄目。

　　雜志優秀目錄參考：

　　平衡損失下一般Gauss-Markov模型中回歸系數的最優估計 胡桂開，彭萍，HU GUIKAI，PENG PING

　　雙根樹上二階非齊次馬氏鏈的強大數定律和Shannon-McMillan定理 石志巖，韓大釗，楊衛國，SHI ZHIYAN，HAN DAZHAO，YANG WEIGUO

　　逐步增加首失效截尾樣本下參數估計的優良性 劉榮玄，吳高翔，朱先陽，LIU RONGXUAN，WU GAOXIANG，ZHU XIANYANG

　　部分函數線性模型的經驗似然推斷 胡玉萍，馮三營，薛留根，HU YUPING，FENG SANYING，XUE LIUGEN

　　雙隨機跳擴散模型下亞式期權的定價 楊建奇，YANG JIANQI

　　復合更新風險模型中負相依索賠額下的精細大偏差 宋立新，馮敬海，袁亮亮，SONG LIXIN，FENG JINGHAI，YUAN LIANGLIANG

　　奇異隨機偏微分方程中參數MLE的漸近性質 張彩伢，ZHANG CAIYA

　　T-IPH分布的若干性質及其在排隊論中的應用 張宏波，侯振挺，ZHANG HONGBO，HOU ZHENTING

　　近似周期時間序列分析 吳述金，朱曉雨，楊筱，WU SHUJIN，ZHU XIAOYU，YANG XIAO

　　Q過程唯一性的實用判別準則 陳木法，CHEN MUFA

　　電子機械工程期刊投稿：基于STM32的中老年人跌倒監測裝置研究

　　摘要：基于STM32單片機的跌倒監測裝置可實現對中老年人的跌倒檢測、自動報警、人體生理數據的采集和人體生理健康的監測。文章設計了一種基于STM32的可穿戴的中老年人跌倒檢測裝置。根據人體跌倒時的角加速度的變化及角度傾斜，用MEMS傳感器進行姿態監測;利用人跌倒時血壓變化，采用PTT方法進行跌倒的輔助判定以及生理健康監測。該設計成本較低，技術實現相對較為容易，易于實現對目標群體的跌倒檢測及健康監測。

　　關鍵詞：電子機械工程期刊,STM32單片機,跌倒檢測,自動報警,生理數據采集,生理健康監測

　　眾所周知，我國社會正逐漸步入老齡化，老年人口撫養比不斷提高，老年人保健的重要性日益凸顯，同時許多子女選擇異地工作和生活，導致了大量老年人空巢。于是，老年人的安全監護成了一個突出的社會性問題。隨著年紀增長，老年人身體機能下降并伴隨多種老年性疾病，使之在日常生活中更容易跌倒，所以老年人特別是獨居老人發生跌倒能否得到及時救助是至關重要的，而解決此問題的核心技術便是跌倒檢測技術。又因老年性疾病多與血壓等生理信號有關，故對老年人的生理信號檢測達到對跌倒檢測的輔助判定以及相關生理健康監測亦為重要。基于對中老人跌倒判定、生理健康監測的目的，本文介紹一種基于STM32的老人跌倒檢測裝置。該裝置能較為精確地對目標群體實施跌倒檢測與健康監測，實時將用戶的心率，體溫等通過無線方式推送至微信平臺以及GSM平臺，便于盡快進行醫療救援呼叫。此裝置設計成本較低，實現技術較為容易，易于實現對目標群體的跌倒檢測及健康監測。

　　應用概率統計最新期刊目錄

跳擴散模型下的可轉換債券定價

摘要：近期,我國股市面臨較大波動,很多股票的價格出現持續性下跌行情,與之相關的一些可轉債也未能幸免,有的可轉債價格甚至低于其票面價值.因此,考慮到可轉債具有股票和債券雙重特性,在設定股票價格模型時,把其價格給定一個上限往往更符合實際.基于此,本文在風險中性條件下,研究了具有跳擴散過程的股票價格在某個區間變動的可轉債定價問題.在實證分析中,結合股票價格的真實數據,討論了可轉債的定價問題,并與真實市場價格進...

擴散近似模型下的最優預防-再保險策略

摘要：本文研究了擴散近似風險模型下的最優預防(干預)和比例再保險策略.保險公司使用兩種策略管理索賠風險:購買比例再保險轉移部分風險至再保險公司;單位時間投入資金p降低索賠強度λ至λ(p).在破產概率最小化目標下,利用隨機控制理論和方法,論文建立相應的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,從而解得最優預防再保險策略和值函數.結果表明,兩種策略之間存在一定的關聯性,都受到再保費安全附...

《應用概率統計》征稿簡則

摘要：<正>一、《應用概率統計》是中國數學會概率統計學會主辦的全國性學術刊物,刊登概率論與數理統計領域在理論或應用方面具有創新的學術論文,包括最新成果的綜述報告,并選登高等學校和科研單位的教學與應用成果簡報。二、來稿要求和注意事項:1.來稿請采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿。來稿需控制在15頁以內,可在投稿時增加附錄。原稿必須是在中外文正式刊物上未發表的論文。本刊嚴禁一稿多投...

Fourier變換與期權定價:一種快速收斂算法

摘要：本文給出一種基于Fourier變換的期權定價算法.相較于目前已知的其他同類算法,該算法具有收斂速度更快、執行耗時更短和易于在計算機程序中實現等優點.一方面,函數的光滑性與其Fourier變換的尾部衰減速度之間的關系被用于從理論上說明該算法的有效性.另一方面,對歐式期權和二值期權在三大類不同的標的資產價格模型下所做的數值計算,又從實證角度進一步支持了這種有效性

位置尺度樣本構成極值次序統計量的擴散序和星序

摘要：次序統計量在可靠性、拍賣和保險精算等領域有著廣泛的應用.本文將討論位置尺度分布族樣本構成的極值次序統計量的隨機序,研究發現極值次序統計量的隨機序與位置參數無關,僅與尺度參數有關.同時,我們建立了尺度參數影響最大次序統計量的擴散序和星序,也給出了最小次序統計量的擴散序和星序成立的充分條件.最后,借助數值算例驗證了理論結果的有效性

正極值指數漸近無偏估計的構造

摘要：極值指數估計是極值統計中重要的研究課題之一.本文主要探討正極值指數估計問題.首先,借助兩個統計量,構造了四個含有參數α的正極值指數估計,在一階正則變化條件與二階正則變化條件下,證明了所提出估計的相合性與漸近正態性.進一步,通過選取合適的參數使之成為漸近無偏估計.其次,討論了新估計在漸近性質方面與有限樣本性質方面的表現.在漸近性質方面,與已有漸近無偏估計進行比較,新估計表現較好;在有限樣本方面,提出...

基于扭曲風險度量及扭曲保費原理的最優安全加載因子

摘要：本文研究了再保險定價中再保險公司應設定的最優安全加載因子.我們假設保險公司根據Cai等^[1]的結果選擇特定形式的分出損失函數,并假設保險公司面臨的損失服從零修正指數分布.我們研究了基于扭曲風險度量和扭曲保險費原則的再保險保險費原則的最優安全加載因子.當扭曲風險度量被指定為風險價值（VaR）風險度量和條件尾部期望（CTE）風險度量,扭曲保費原理被指定為期望保費原理時,我們分別得...

部分函數型線性模型中高維回歸系數的檢驗

摘要：在實際應用中常常會遇到高維和函數型數據的混合數據.部分函數型線性模型是處理這種混合型數據的有力工具.本文基于部分函數型線性模型構造U檢驗統計量,討論模型中高維回歸系數的全局檢驗問題.應用鞅的中心極限定理,證明了所提出檢驗統計量在原假設和局部備擇下的漸近分布.通過蒙特卡洛數值模擬驗證了該檢驗統計量在有限樣本情形下具有良好水平和功效.最后,將該方法應用于環境污染數據,展示了其有效性和實用性

分量相關的高維隨機變量的最大點間距的漸近性質

摘要：本文中,我們考慮來自于p維總體X₁, X₂,···, X_n的次高斯隨機變量之間的最大歐氏距離M_n=max_1≤i<j≤n∥X_i-X_j∥.當總體的維數隨著樣本數趨近于無窮時，我們證明了M_n²在合適的標...

非線性隨機波動方程系統空間平均的高斯波動（英文）

摘要：在本文中,我們研究了由m維高斯時空白噪聲驅動下的d個隨機波動方程組成的系統.設該系統的解為u（t, x）=(u₁（t, x）,···, u_d（t, x）).我們證明了當R趨于無窮時,空間平均向量(R^-1/2∫_-R^Ru₁（t, x）dx,···, R^-1/2<...

帶噪聲黑盒函數的個性化優化序貫算法

摘要：個性化優化是求解含環境變量優化問題的新策略.針對帶噪聲黑盒函數,我們提出了實現個性化優化的序貫算法.我們首先利用初始設計,建立帶噪聲的高斯過程模型作為黑盒函數的統計代理模型.基于代理模型,我們提出了一個新的采集函數——分層期望分位數改進(HEQI),通過最大化HEQI得到控制變量的下一個試驗點.環境變量的下一個試驗點通過優化空間填充準則得到.序貫地執行以上步驟,可以逼近個性化優化的解.一系列數值實...

帶一般邊界的非跨跳過程的穩定性

摘要：本文分別對帶一般邊界的單生過程和單死過程,利用最小非負解理論研究其相關穩定性問題并得到了顯式判別準則,包括唯一性,常返性,遍歷性和強遍歷性等

貝葉斯分層分位數因子模型及其應用

摘要：因子分析旨在利用變量間的相關性提取公共因子,用以驗證顯變量與潛變量之間的數量關系.傳統的因子模型側重于對數據均值結構的推斷,但是在某些特定情況下,研究不僅涉及均值中潛在因子的影響,還涉及由分位數表示的整個響應分布的影響.因此,本文將分位數回歸和因子模型相結合,利用廣義非對稱的Laplace分布的混合形式,在貝葉斯框架下構建了分層分位數因子模型(QFM_GAL),并給出基于Met...

具有次指數分布的有限隨機游動隨機停時最大和的漸近性（英文）

摘要：本文研究了有限數量的具有次指數分布增量和負漂移的獨立隨機游動，將最大和的一維結果推廣到有限維以及一般停時的情形，并且當這些區間的長度分布相對于隨機游動增量的分布相對較小時，提出了隨機時間區間的部分最大和的漸近尾分布

無協變量的捕獲再捕獲數據下種群規模的完全似然估計方法

摘要：種群規模是生物多樣性度量的一個重要指標,對生態學研究具有重要意義.在無協變量捕獲再捕獲數據下,經典的種群規模估計方法包括Chapman估計和Dang等人(2021)的估計,這些方法只適用于兩次捕獲的情況,且相應的區間都是Wald型的,其覆蓋率可能會低于置信水平,且可能包含不合理的值.為此,我們提出一種基于全局似然函數的種群規模的似然估計方法.相比經典方法,其顯著優點是不僅適用于兩次捕獲的情況,也適...

雙函數系數ARCH-M模型的正交加權經驗似然檢驗

摘要：本文考慮一類雙函數系數ARCH-M模型的檢驗問題,通過構造正交加權的輔助隨機向量,提出了一種基于正交加權的經驗似然檢驗方法.在一些正則條件下,從理論上證明了所構造的經驗對數似然比檢驗統計量漸近服從中心卡方分布,進而得到了一定置信水平的拒絕域,最后通過數值模擬討論了其檢驗功效

多元一致性檢驗與Pitman漸近相對效率

摘要：對多個變量的一致性進行度量是實際應用中常遇到的問題.在二元情況下,已經有一些比較成熟的一致性度量方法,例如Spearman’s rho秩相關系數、Kendall’s tau秩相關系數和Blomqvist’s beta系數等.在多元情況下,現有的一致性度量方法大多是基于兩兩平均的想法建立的.這些一致性度量方法主要衡量任意兩個變量之間的一致性,并未用到多元變量的整體特征,而且還存在負一致性無法解釋的問...

部分線性回歸模型的可更新估計方法

摘要：本文提出了部分線性回歸模型的可更新估計方法,在傳統的正則條件下,證明了可更新參數估計的相合性和漸近正態性以及可更新非參數估計的性質.此外,本文還對可更新估計計算效率進行了說明,當每塊數據樣本數小于數據塊的數量時,與全數據集估計相比,可更新估計可以顯著減少估計所用時間.最后，通過數值模擬驗證了所提出方法的優越性,并使用可更新估計方法對空氣質量數據進行了分析

基于馬爾可夫抽樣的非線性分類模型的學習性能分析（英文）

摘要：非線性分類模型由于其突出的處理復雜問題能力,在各領域應用廣泛.本文在獨立同分布樣本的傳統框架基礎上,研究了基于馬爾可夫抽樣的非線性分類模型的學習性能.為此,本研究引入了ue MC-NL算法,在隨機森林和MLP模型上的數值研究表明:與獨立同分布樣本相比,基于一致遍歷馬爾可夫鏈樣本的非線性分類模型錯誤分類率更低

《應用概率統計》征稿簡則

摘要：<正>一、《應用概率統計》是中國數學會概率統計學會主辦的全國性學術刊物,刊登概率論與數理統計領域在理論或應用方面具有創新的學術論文,包括最新成果的綜述報告,并選登高等學校和科研單位的教學與應用成果簡報。二、來稿要求和注意事項:1.來稿請采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿

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