《數理統計與管理》(雙月刊)創刊于1982年，是由中國科協主管、中國現場統計研究會主辦的會刊。辦刊宗旨：推進數理統計與管理方法的研究與應用，更好的為我國社會主義建設事業服務。辦刊方針：堅持面向基層、面向應用、側重方法、注重效果，發揮傳遞成果信息、交流使用方法、服務生產和研究的重要作用。主要刊登：數理統計與管理科學的研究成果，并兼顧介紹統計學科的其他科學方法知識及其應用。讀者對象：與統計和管理有關的實際工作者、科技人員、管理人員、經濟工作者、數學研究人員、大專院校師生。

　　數理統計與管理欄目設置應用成果、教育統計、方法探討與研究、趣味概率統計、統計學院

　　數理統計與管理收錄CSSCI 南大核心期刊(中文社會科學引文索引)(含擴展版) JST 日本科學技術振興機構數據庫(日) 萬方收錄(中) 上海圖書館館藏 北大核心期刊(中國人文社會科學核心期刊) 國家圖書館館藏 知網收錄(中) 統計源核心期刊(中國科技論文核心期刊) 維普收錄(中)

　　閱讀推薦：宏觀經濟研究

　　本刊是經濟理論刊物。宣傳黨和國家有關改革開放、發展社會主義市場經濟的方針、政策，并配合國家計委的中心工作部署，反映經濟改革與發展中重大的政策性問題及理論研究成果。

　　數理統計與管理最新期刊目錄

本刊加入中國知網《中國學術期刊(網絡版)》錄用定稿網絡首發啟事

摘要：<正>為了以規范的網絡期刊出版方式更快更好地確立作者的科研成果首發權,全面提高學術論文的傳播效率和利用價值,我刊現已與《中國學術期刊(光盤版)》電子雜志社有限公司(簡稱電子雜志社)簽署《CAJ-N網絡首發學術期刊合作出版協議》,通過《中國學術期刊(網絡版)》(CAJ-N)正式出版我刊網絡版。從2017年9月16日起,凡經我刊審定錄用的稿件(錄用定稿)均將首先在我刊網絡版上首發,后視編排...

投稿須知

摘要：<正>《數理統計與管理》是由中國現場統計研究會主辦,公開發行的學術刊物,雙月刊,是中國中文核心期刊,也是中國人文核心期刊。本刊主要刊登統計科學、管理科學(限與概率統計方法有關部分)及相關領域的有創造性的理論與方法的研究論文、有較大價值的應用成果、綜合評論及動態報道。主要讀者對象是統計學專業、管理科學專業和應用數學專業的高等院校師生、企事業單位中的工程技術人員及管理工作者。本刊是“中國學...

基于MF-TENET模型的中國國民經濟行業間尾部風險傳染研究

摘要：為刻畫實體經濟尾部風險傳染,引入在險增長(Growth-at-Risk,GaR)風險管理理念與混頻數據分析思想,將尾部事件驅動的網絡(Tail Event driven NETwork,TENET)模型擴展至混頻數據環境下,構建混頻TENET (Mixed-frequency TENET,MF-TENET)模型,主要包括:估計單個行業的混頻(Co)GaR、構建尾部風險傳染矩陣、分析網絡連通性、識別...

基于非對稱時變風險溢出信息的中國金融壓力測度及預警研究

摘要：在金融壓力測度上,充分考慮金融開放背景下的輸入性風險,基于滾窗VAR構建非對稱時變溢出矩陣指導金融壓力指數合成,優化了風險的信息來源和測度方法;在金融壓力預警上,從時空頻三維度測算沖擊強度以擬合金融壓力形成規律,用于指導壓力分級預警,提升了預警的前瞻性和科學性。研究表明:(1)國際金融市場風險的輸入是中國金融壓力的重要引致因素;(2)非對稱時變溢出矩陣可有效捕捉中國金融壓力的動態變化;(3)基于壓...

服從偏態廣義誤差分布TVTP-MS-VAR模型的估計、檢驗及應用

摘要：馬爾可夫機制轉換模型在經濟周期分析和金融風險識別中發揮了重要的作用,有效地描述了經濟和金融的動態變化。經濟金融時間序列往往呈現偏態與尖峰厚尾的特征,模型正態假設偏誤會造成參數估計有偏,從而影響序列的狀態識別。本文將TVTP-MS-VAR模型的誤差分布從正態分布推廣到偏態廣義誤差分布,在不增加時間復雜度情況下,提出GEM參數估計算法,并構造Wald統計量以檢驗參數的顯著性。數值模擬表明服從偏態廣義誤...

基于生存模型變量選擇的糖尿病視網膜病變風險實證研究

摘要：本文通過分析2011年1月1日至2023年10月31日期間就診于海南醫科大學第一附屬醫院的254名Ⅱ型糖尿病患者的臨床數據,借助變量選擇方法,篩選并識別出影響糖尿病視網膜病變(DR)的危險因素和保護因素。分別在Cox比例風險模型、脆弱模型和共享脆弱模型的假設下,使用LASSO,SCAD和MCP方法進行變量選擇,再將所選協變量代回相應模型進行多元回歸分析。通過對比不同模型的結果發現:病程、尿酸、載脂...

任意分布下高維數據廣義線性檢驗

摘要：本文針對高維數據中的廣義線性假設檢驗(GLHT)問題,提出了基于U統計量的檢驗方法。該方法可以根據樣本信息選擇總體均值廣義線性檢驗系數矩陣,進行多總體均值向量差異性檢驗。理論證明,總體服從任意分布,且無需對協方差矩陣施加嚴格假設條件時,統計量在原假設下服從漸近卡方類混合分布,備擇假設下服從漸近正態分布。進一步研究總體服從任意分布,協方差矩陣在傳統假設條件下,統計量在原假設下的漸近分布,取決于協方差...

數字化轉型對區域創新質量的影響機制與效應研究

摘要：提高創新質量是實現高水平科技自立自強的必由之路,以數字技術驅動的數字化轉型為創新質量提升創造全新契機,研究數字化轉型對創新質量的影響對于加快科技強國建設進程具有重要意義。本文在構建數字化轉型評價指標體系基礎上,從理論上分析了數字化轉型對創新質量的影響機制,進一步基于中國省級面板數據進行實證研究。結果表明:從全國層面來看,數字化轉型對創新質量呈現出顯著的正向影響效應,這一結論在考慮內生性問題和穩健性...

高齡人口死亡率預測模型構造及估計

摘要：人口死亡率估計和預測一直是人口統計學研究重點和難點。由于數據匱乏,高齡人口缺少直接死亡率預測模型。本文結合靜態死亡率模型年齡維度和動態死亡率模型時間維度擴展能力,構建了Gompertz-Lee-Carter和C-K-Lee-Carter高齡死亡率預測模型,新模型融合了靜態死亡率模型在死亡率年齡維度估計能力和動態死亡率模型時間維度上預測能力,實現了對樣本區間外高齡人口死亡率的預測,并基于極大似然構建...

基于伽馬過程的異總體退化數據分析

摘要：在工程實踐中,生產批次、工作環境等因素可能會導致所收集的退化數據具有異總體特性。本文建立了一種基于伽馬過程的隨機效應模型來分析異總體退化數據,其中,隨機效應參數服從混合伽馬分布。在此基礎上,給出了產品可靠性函數的顯式表達式,并提出了基于期望最大化算法的參數估計方法。隨后,開展了模擬研究,并將所提模型與方法應用于疲勞裂紋數據。結果表明,該模型表現良好,且估計方法是有效的

基于Transformer的時間序列預測新方法:船舶航行軌跡預測應用研究

摘要：船舶軌跡預測在海上智能交通體系中占據核心地位,然而現有基于RNN/LSTM的方法普遍存在累計誤差顯著與長程預測能力薄弱的問題。本文提出兩階段改進:首先,設計時空密度采樣預處理方法,結合DBSCAN聚類優化AIS數據分布,減少冗余并抑制過擬合;其次,構建基于Transformer的AISformer預測框架,其特點包括:1)融合時空與位置編碼增強軌跡特征提取;2)采用序列到序列架構實現高效多步預測,...

相依區間刪失數據下的半參數模型的貝葉斯變量選擇

摘要：本文在貝葉斯框架下考慮了區間Ⅱ型數據的兩種情況:獨立和相依。通過將潛在變量與泊松擴充的半參數比例風險模型相結合,使構建的似然函數結構更加簡潔。文章主要采用Gibbs抽樣算法和ARMS抽樣算法,提高了運行速度。通過數值模擬,本文比較了貝葉斯自適應變量選擇(Ba-Lasso)和Spike和Slab先驗變量選擇(SS-Lasso)兩種方法。結果表明,在所考慮的數據和模型情況下,SS-Lasso相較于Ba...

貝葉斯層次模型對中國歷史生育率估計的應用

摘要：文章利用原國家衛生計生委和原國家計生委關于全國生育狀況的抽樣調查數據以及國家統計局的人口普查和人口變動抽樣調查數據中關于全國育齡婦女年齡別生育狀況的匯總數據,構建貝葉斯層次模型,結合這兩種數據源,對1949-2020年的年齡別生育率和總和生育率進行概率估計

基于強化學習的統計集成模型在我國公司債信用風險度量中的應用

摘要：如何健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系,是當下我國完善金融市場體制的重要課題。在此背景下,本文構建了基于強化學習的統計集成模型,用于測度公司債信用風險。利用發債上市企業為研究樣本,結合公司財務指標、綜合性指標、文本大數據指標,本文系統考察了引入強化學習對判別效果的改善幅度。研究發現,基于強化學習的統計集成模型擁有較高的公司債信用風險識別能力,框架以XGBoost方法為基礎,引入SMOTEE...

中國電子支付的衍變是否會增益貨幣乘數?——基于Meta實證分析

摘要：自第三方移動支付興起后,電子貨幣對傳統金融體系及貨幣流通產生極大沖擊,進而加大中央銀行實施貨幣政策難度。貨幣乘數作為衡量貨幣政策有效性的關鍵指標,其真實效應大小受電子貨幣不斷衍變的影響,成為實證研究中爭論不斷的難題。本文從53項關于中國電子貨幣乘數變動影響的實證研究中,得到151個電子支付沖擊對貨幣乘數影響的效應估計值,通過Meta回歸分析,研究發現:(1)中國電子支付對貨幣乘數的影響研究存在發表...

共同富裕背景下的住房資產不平等與家庭生育水平——基于個體和社區的跨層次分析

摘要：基于2021年中國社會狀況綜合調查數據,構建了能將個人家庭微觀數據和社區宏觀特征相融合的多層嵌套模型,檢驗了住房資產不平等對家庭生育水平的影響效應及機制。研究表明:(1)個人層次的住房資產不平等—住房相對剝奪和社區層次的住房資產不平等—社區住房資產貧富差距都對家庭生育水平產生了顯著的抑制作用,但社區住房資產貧富差距擴大會弱化住房相對剝奪對生育水平的負向影響。(2)除了直接影響外,在個人和社區層次還...

數實技術融合與供應鏈韌性——基于結構方程模型方法的測度

摘要：提升供應鏈韌性是加快培育新質生產力的關鍵一環,也是暢通國內國際雙循環、激發增長新動能的重要抓手。在此背景下,深入探究數實技術融合如何賦能供應鏈韌性顯得尤為必要。鑒于此,本文使用結構方程模型測度供應鏈韌性,并以中國上市公司為樣本,旨在系統考察數實技術融合與供應鏈韌性之間的關系。研究發現,數實技術融合顯著提升了供應鏈韌性。機制分析表明,數實技術融合通過緩解融資約束、增強企業戰略聯盟意愿以及提高供應鏈透...

基于邊際推斷模型的實驗組-對照組的方差齊性檢驗研究

摘要：將多個方差與一個控制方差進行比較是醫學、經濟學和環境研究中常見且重要的研究問題。現有方法當中,基于多元F分布的Spurrier最優檢驗具有精確的第一類錯誤率。然而,它只適用于實驗組之間樣本量相等的情形。由于意外損失或其他不可預知的情況,Spurrier檢驗可能無法滿足實際應用的需要。本文構造了一個更有效的邊際推斷模型檢驗方法。理論證明與模擬研究表明所提出的檢驗在各種樣本組合情形下,不僅能準確控制住...

基于跳-擴散模型的碳排放權期權定價

摘要：碳排放權價格具有較強的波動性。本文應用風險中性等價鞅測度的兩步法,對基于機制轉換跳-擴散模型的碳排放期權進行風險中性定價;運用基于馬氏鏈的K-均值算法和矩估計法,估計跳-擴散碳排放權價格模型中的回報率、波動率和跳強度參數。然后,結合模型參數估計值,通過蒙特卡洛方法對機制轉換跳-擴散碳排放權價格進行預測。最后分析了北京市碳排放權交易價格數據,機制轉換跳-擴散模型可以更準確地預測碳排放權價格

數字普惠金融對工業企業碳減排的作用與機制研究

摘要：數字經濟時代下,數字金融作為推動產業變遷的關鍵因素,在實現“碳達峰”“碳中和”方面發揮著重要作用。本文對2011-2022年城市層面數字普惠金融指數和工業企業層面數據進行合并操作,在此基礎上,實證研究了環保研發投入在數字普惠金融對工業企業碳排放的影響方向及其作用機理。研究發現:(1)數字普惠金融具有顯著的工業企業碳減排效果,通過工具變量法檢驗內生性問題之后結論依然成立;(2)數字普惠金融能夠增加工...

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